R mesa 5 system handlowy

Och tak Nie zapomnij o naszych usługach Z takimi wspaniałymi darmowymi usługami niestandardowymi: Choć moje produkty są zaprojektowane i przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jeśli potrzebujesz rozpoczęcia pracy, mogę pomóc MESA Lifetime Support (FREE) do MESA Phasor lub MESA Intraday, w przeciwieństwie do systemów handlu oferowanych przez subskrypcję. Oznacza to, że stoję za nim 100, w tym bezpłatne aktualizacje (jeśli dotyczy) i wsparcie na całe życie. Szkolenie StockSpotter (BEZPŁATNE) Cieszę się, że zaoferowałem Ci indywidualizowane szkolenie StockSpotter. Jest to doskonały sposób na optymalizację funkcji StockSpotters dla Twoich potrzeb i stylu handlowego. Technical Papers amp Seminarium (BEZPŁATNE) Masz pełny dostęp do moich dokumentów technicznych i slajdów PPT Seminarium. Są to w zasadzie raporty z badań, które pomogą Ci zachować aktualność najnowszych przełomów w analizie technicznej. Wsparcie MESA (BEZPŁATNE) Czasami wystarczy, abyś przeszedł przez punkt, w którym nie rozumiesz. Przede wszystkim jest pocieszenie i bezpieczeństwo, wiedząc, że jestem tu, aby cię powstrzymać. StockSpotter Coaching (FREE) StockSpotter posiada wiele narzędzi pomocnych w handlu czasowym, począwszy od wskaźników konfiguracji swingu, po przejrzyste raportowanie wyników. Mogę pomóc zorganizować tylko potrzebne narzędzia. Dokumenty techniczne i seminaria (BEZPŁATNE) Jeśli chodzi o technicznie skłonne strony, cieszę się, że podzielam się ze sobą swoimi zaawansowanymi badaniami. Dlaczego Experience Orts DISCLAIMERSIERRA HOTEL jest adaptacyjnym systemem handlu kanałami breakout. Używając własnego algorytmu opracowanego przez Johna Ehlersa, opóźnienie i szerokość kanałów są dynamicznie dostosowywane do mierzonego przez MESA cyklu dominującego. MESA jest skrótem dla analizy widmowej Maximum Entropy Spectral, wyjątkowej techniki przetwarzania sygnałów przydatnych do wykrywania cyklicznego zachowania w szeregach czasowych. Poprzez oddzielenie składnika cyklicznego od komponentu trendingowego, system jest w stanie lepiej wyodrębnić tendencyjne rynki z boków. Pozwala to użytkownikowi podążać za trendem wcześniej i lepiej unikać robaków whipsaw. John Ehlers. inżynier elektryk, jest głównym programistą Mesa Software Trading Systems. Otrzymał BSEE i MSEE z Uniwersytetu w Missouri i wykonał pracę doktorską na Uniwersytecie George Washington, specjalizujący się w Polach Fale i Teorii Informacji. Prawdziwy naukowiec w rakietach wycofał się jako inżynieria z jednym z największych firm lotniczych. John rozpoczął działalność w 1976 roku i kontynuuje działalność jako prywatny przedsiębiorca i twórca strategii. Pisał obszernie o tematyce handlowej i teorii cyklu, i mówił na arenie międzynarodowej o tych sprawach. John wykorzystał swoją wiedzę w dziedzinie inżynierii, aby opracować kilka systemów obrotu, które osiągnęły 1 ranking w magazynie Futures Truth. Michael Barna. inżynier astronautyczny, jest współtwórcą MESA Software Trading Systems. Jest również autorem R-MESA, MESAMAX i BIGBLUE. Mike dostarcza więcej najlepszych systemów transakcyjnych w rankingu Futures Truth niż jakikolwiek inny deweloper w kraju. Od czerwca 1997 r. Jest zarejestrowanym Doradcą ds. Handlu Towarowego. Michael dostarczył firmom handlowym, analitykom, inwestorom, firmom zarządzającym pieniędzmi i domami maklerskimi na potrzeby sprzedaży oprogramowania dla firm trzecich. Jest doświadczonym programistą w różnych językach wspierających badania i rozwój sztucznej inteligencji i programowania genetycznego stosowanych na rynkach finansowych. 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. Ehlers i Barna wspólnie opracowali Sierra Hotel Trading System, który CSI oferuje obecnie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Pozwala to na 30 dni na zbadanie oprogramowania, papierową wymianę sygnałów i zdecydowanie, czy jest to odpowiedni system dla Ciebie, nie ryzykując kapitału na rynkach. Gwarancja dotyczy opłaty licencyjnej oprogramowania systemu handlu uprawnieniami do emisji i nie ma zastosowania do wymaganej subskrypcji danych firmy Unfair Advantage. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Działem Marketingu CSI pod numerem 1-800-274-4727 lub 1-561-392-8663, aby uzyskać więcej informacji na temat tej oferty. Hipotetyczne wyniki były generowane przy użyciu Sierra Hotel działającego na Back-adjusted from Unfair Advantage. Wszystkie transakcje odbywały się na zasadzie kontraktu z 37.50 prowizji i poślizgu, przy czym nie ma uprawnień do przechodzenia między kontraktami. Wyniki osiągnięte przez system obrotu przedstawione w poprzednich wykresach perfromowania są hipotetyczne lub symulowane i nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników handlowych. CFTC wymaga następującego oświadczenia o ujawnieniu w odniesieniu do hipotetycznych wyników. Hipotetyczne lub symulowane wyniki wydajności mają pewne wewnętrzne ograniczenia. W przeciwieństwie do rzeczywistych wyników, symulowane wyniki nie reprezentują rzeczywistego obrotu. Ponadto, ponieważ transakcje nie zostały faktycznie wykonane, wyniki mogą być niższe lub nadmiernie skompensowane pod kątem ewentualnych skutków niektórych czynników rynkowych, takich jak brak płynności. Symulowane programy handlowe w ogóle są również uzależnione od tego, że są one zaprojektowane z korzyścią dla zrozumienia. Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, która spowoduje lub prawdopodobnie osiągnie zyski lub straty podobne do przedstawionych przez CSI, oprogramowania i dostawcy danych, które udostępnia dzienne dane podsumowujące, wymagane do śledzenia rynków, na których można wybrać zastosować system Sierra Hotel. Hipotetyczne wyniki wyników mają wiele innych wrodzonych ograniczeń, z których część jest opisana tutaj. Często występują znaczne różnice między hipotetycznymi wynikami osiągniętymi a rzeczywistymi osiągnięciami osiągniętymi w ramach dowolnego programu lub procedury handlowej. Jednym z powodów jest to, że hipotetyczny handel nie pociąga za sobą ryzyka finansowego. Hipotetyczny zapis handlowy nie może w całości uwzględniać wpływu ryzyka finansowego na rzeczywisty obrót. Na przykład zdolność do odstąpienia od utraty i przestrzegania konkretnego programu handlowego pomimo strat handlowych stanowią istotne punkty, które mogą mieć wpływ na rzeczywiste wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników związanych z rynkami, których nie można w pełni uwzględnić przy sporządzaniu hipotetycznych wyników, które mogą mieć negatywny wpływ na wyniki handlowe. Poza tym, CSI zaleca klientom sprawdzenie systemu. Produkty dostarczające dane o nieskoordynowanym zysku (UA) są narzędziami do symulacji zysków i strat w czasie. Postaraj się doświadczyć ambiwalencji i niezdecydowania związanego z kontynuowaniem handlu przez dłuższy okres czasu. Korzystaj z 30-dniowego okresu wolnego od ryzyka, aby symulować handel. Rejestruj swoje wpisy i ceny wyjściowe oraz zniżki prowizji i poślizgu, korzystając z udostępnionego menedżera pozycji. Pozwala to oglądać w miarę gromadzenia zysków i strat handlowych. Zadowolnij się, że jest to system, który chciałbyś handlować. CSI nie chce, abyś doświadczał wyniku, który nie pasuje do Twojego temperamentu i chęci przyjęcia strat. Jeśli nie jesteś zadowolony z sygnałów wyprodukowanych przez Sierra Hotel, skontaktuj się z CSI w ciągu początkowego okresu 30 dni i zwrócimy cenę zakupu oprogramowania handlowego i wyłączysz program na komputerze. W tym okresie 30-dniowym wszystkie transakcje należy wykonywać wyłącznie na papierze bez ryzyka rynkowego lub możliwości straty. Oprogramowanie UA zawiera również analizę handlową Monte Carlo o nazwie Trading System Performance Evaluator (TSPE). Proszę nieustannie dostarczać doświadczeń związanych z handlem papierami wartościowymi w produkty UAs TSPE. TSPE da Ci ilościową ocenę potencjalnych sukcesów handlowych. Dobra Łapa i Szczęśliwy TradingRe: Prosty System Handlowy Myślę, że mamy prostotę, jeśli chodzi o prostotę i wydajność. Masz tendencję do znajdowania tych prostych systemów są bardziej statystycznie solidne i dowodzą wspólnej mądrości, że wszystkie systemy handlowe działają tylko przez krótki okres czasu. Ja naprawdę nie spotykam się (a może i Im outsider tutaj) wszelkie systemy o wysokiej wydajności (np. MAR powyżej 1,5 - 2), które trwają ponad kilka lat w testach przejściowych. Pytanie dla przedsiębiorców (oprócz większości, którzy uważają, że handel mechaniczny nigdy nie byłby opłacalny, zwykle ze względu na pragnienie kontroli i nadmuchiwanie ich zdolności analitycznych) to: a) czynić siano, podczas gdy słońce świeci i handluje tym wysokim plonem system dla wszystkich jego wartości b) używam starego, nudnego starego systemu, takiego jak crossover MA czy Donchian breakout, długie okresy bez podwyższonego kapitału itd. ale bardzo pewnie, że za 5 lat, 10 lat, 15 lat będziesz nadal mają zdrowy przeciętny roczny zysk Myślę, że jest to jedna z tych decyzji, które mogą zrobić lub złamać przedsiębiorcę. Moja główna ostrożność z a) polega na tym, że gdy system przestanie działać, możesz zrezygnować z wielu zysków, zanim powiesz to. System stoploss zawsze musi wynosić około 30-40 strat w kapitale własnym (w zależności od wielkości pozycjonowania), aby zatrzymać się w trakcie normalnego wycofywania, co oznacza, kiedy przestanie działać, to naprawdę zatrzymuje się Z drugiej strony nudna stara skrzynia biegów MA wciąż chowaj się. Jest to przypadek żółwia i zająca, o której myślałem, że po prostu spróbuję czegoś z opcją A. Pozwala spojrzeć wstecz na Futures Truth w Top 10 systemach od daty wydania od 2004 r. (Za pomocą maszyny Wayback Internet) i zobaczyć, jak one wykonały ( jest to podane na ich stronie w tym czasie, co jest rocznymi zyskami Ive podać ich całkowity roczny zysk zgodnie z Futures Truth za każdy rok, ponieważ w nawiasie później (tj. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 1. Mesa T-Notes 174.0 (-2350, -2575, 5408, -11679, 2446) 2. EuroTrader 139.3 (ten system zniknął) 3. Przewidywanie 130.2 (ten system zniknął) 4. R-Mesa 3 120.2 (ten system zniknął zastąpiony przez R - Mesa 5) 5. Punkt równowagi 110.1 (-8025, -24425, -5300, 63700, 550) 6. C Daybreaker 104.2 (-10675, 21375, -8600, 37350, 27375) 7. I-Master 95.2 (-114425 , -69775, 109525, 413935, -42726) 8. Rider rynku 89.7 (zniknął) 9. Dolar handlowy dla walut 85.4 (3511, -10064, 28713, 21540, -16366) 10. Wyłącznik 77.6 (-20475, 7100, 42425, 835 0, 9750) W tamtych czasach istnieją pewne zyskowne systemy (ostrożnie z wynikami z roku 2008, ponieważ był to taki niezwykły rok). Wielu zniknęło ciekawie. Musisz zadać sobie pytanie, pod koniec 2006 r. Nadal będę handlować I-Master, czy R-Breaker Id idzie z podejściem typu B. Jednym z nich jest najbardziej zaufany dolar Trader - przebywał przez 13 lat w tym czasie z zyskownymi wynikami, prostym pomysłem i w pełni ujawniony. Jednak w ciągu ostatnich pięciu lat nie zarobiłem najwięcej pieniędzy. Warto przyjrzeć się ponownie w 2018 r. I sprawdzić, czy to byłaby właściwa decyzja długoterminowa. W ten sam sposób Id ma o wiele większe zaufanie w ciągu pięciu lat, że podwójna matka będzie zarabiać pieniądze (na różnorodnym portfelu) niż ostatni algorytm genetyczny 15 wskaźnik Ichimoku chaos systemu :-) Originally Posted by Adamus I havent zrobić wszelkie badania nad przekroczeniem MA, ale myślę, że mogą być opłacalne, w zależności od ramy czasowej. Jeśli nie codziennie, to co tydzień lub co miesiąc. Myślę, że jest coś w ponownej optymalizacji, chociaż nie zrobiłem wystarczająco dużo badań w tym. Nie wiem czy 12 miesięcy okres optymalizacji, co 3 miesiące ponownej optymalizacji jest srebrny punkt lub czy te liczby (12 i 3) będzie różnić się. Moją pierwszą myślą byłoby zoptymalizowanie okresu optymalizacji, ale jestem pewien, że nie chodzę naprzód. Przecięcia MA są wskazówką możliwej zmiany tendencji. Nie powinny być przedmiotem handlu tylko dlatego, że przekroczyli. Zwroty są drogą, a jak wychodzą, wychodzę, kiedy myślę o jej czasie. normalnie kiedy myślę, że nastąpi krótka sesja, tzn. w porze obiadowej. Krzyże są straszne, gdy wędrują. Podobnie jak wszystkie te rzeczy, średnie są narzędziami handlowymi i używam ich cały czas, ale najbardziej skutecznym momentem ich używania jest to, że są one tendencyjne, a nie kiedy przekraczają. Z przecinkami wszystko może się zdarzyć, ale uważam je za bardziej niezawodne z większych ram czasowych niż mniejszy. Kilka tygodni temu opublikowałem kilka wykresów na quotSwingin the FT 2017quot, ale z 4-godzinnymi ramkami trzeba uważać na czas z powodu dużej wartości w długości paska. To wszystko jest zdeterminowane, ale faceci robią wiele szczegółowych prac i nie mogę, dla mojego życia zobaczyć ten punkt. Średnie są tak proste w użyciu, ale trzymaj się z dala od małych ram czasowych. Pierwotnie przesłane przez Splitlink MA przecięcia wskazują na możliwe zmiany tendencji. Nie powinny być przedmiotem handlu tylko dlatego, że przekroczyli. Zwroty są drogą, a jak wychodzą, wychodzę, kiedy myślę o jej czasie. normalnie kiedy myślę, że nastąpi krótka sesja, tzn. w porze obiadowej. Krzyże są straszne, gdy wędrują. Podobnie jak wszystkie te rzeczy, średnie są narzędziami handlowymi i używam ich cały czas, ale najbardziej skutecznym momentem ich używania jest to, że są one tendencyjne, a nie kiedy przekraczają. Z przecinkami wszystko może się zdarzyć, ale uważam je za bardziej niezawodne z większych ram czasowych niż mniejszy. Kilka tygodni temu opublikowałem kilka wykresów na quotSwingin the FT 2017quot, ale z 4-godzinnymi ramkami trzeba uważać na czas z powodu dużej wartości w długości paska. To wszystko jest zdeterminowane, ale faceci robią wiele szczegółowych prac i nie mogę, dla mojego życia zobaczyć ten punkt. Średnie są tak proste w użyciu, ale trzymaj się z dala od małych ram czasowych. A. możesz sprzedawać karty MA x. B. szersze ramki czasowe są subiektywne dla określonego przedsiębiorcy. dla mnie dłużej oznacza 300 dni i krótsze środki 20 dni. nie mówię godzinami. jak wspomniał adamus, sprzedajesz MAs, gdy hałas jest minimalny, a zatem zwrotnica jest znacząca. jeśli szukasz wykresów godzinowych, oczywiście nie możesz handlować MAs. z mojego doświadczenia i testów, naprawdę długie macierze są opłacalne i nie ma prawdziwej potrzeby optymalizacji (ponieważ nie można wdrożyć tego do przodu). po prostu odebrać atut, spróbuj użyć 20-60-dniowego MA jako krótkiego i 100-300 dniowego MA tak długo, tylko długo, lub longampshort i sprawdź wyniki. będziesz zaskoczony. Originally Posted by amnonco A. można handlować MA x overs. B. szersze ramki czasowe są subiektywne dla określonego przedsiębiorcy. dla mnie dłużej oznacza 300 dni i krótsze środki 20 dni. nie mówię godzinami. jak wspomniał adamus, sprzedajesz MAs, gdy hałas jest minimalny, a zatem zwrotnica jest znacząca. jeśli szukasz wykresów godzinowych, oczywiście nie możesz handlować MAs. z mojego doświadczenia i testów, naprawdę długie macierze są opłacalne i nie ma prawdziwej potrzeby optymalizacji (ponieważ nie można wdrożyć tego do przodu). po prostu odebrać atut, spróbuj użyć 20-60-dniowego MA jako krótkiego i 100-300 dniowego MA tak długo, tylko długo, lub longampshort i sprawdź wyniki. będziesz zaskoczony. Proszę bardzo. Istnieje wiele sposobów na zabicie cat. System Spotlight. R-Mesa 5 dla E-mini Russell 12 września 2005 r. Co się stanie, gdy weźmiesz pod uwagę system handlu produktami SampP i uruchom go na rynku z dwukrotnie wyższą wartością i niemalże takim samym zasięgiem dziennym? Cóż, jeśli R-Mesa 5 działa na E-Mini Russell jest jakieś wskazanie, niektóre bardzo dobry wygląd wydajność jest to, co się dzieje. Osiągnęło to, że ktokolwiek usłyszy, jak kontrakty futures E-mini Russell 2000 rośnie w ciągu ostatniego roku i pół roku - a eksplozja objętościowa doprowadziła do lepszej płynności, większych przedziałów handlowych, a może i lepszego dnia i huśtawki niż E-mini SampP. Nie chodzi tylko o to, jak Russell mógłby być lepszym rynkiem handlu niż SampP, Attain rozpoczął testowanie istniejących systemów na danych e-mini-Russela pod koniec 2004 roku. Wynikowe testy doprowadziły nas do znalezienia R-Mesa 5 testowanej bardzo dobrze na eminie Russell. W tym tygodniu system skupia uwagę na R-Mesa eRL (eRL E-mini Russell). Ugruntowany system z nowym rynkiem. Kto jest programistą R-Mesa eRL jest dokładnie taką samą logiką, jak R-Mesa 5, a system R-Mesa 5 jest kombinacją systemu R-breaker Ricka Saidenberga, logiki teorii cyklu Jana Ehlersa, wiedzy Mike'a Barnasa i doświadczenie w wykorzystaniu różnych filtrów i programowania. Pan Ehlers i Pan Barna są oficjalnymi deweloperami systemów i sprzedają lub wynajmują system handlu poprzez Mesa Software i Mesa Systems. Pan Ehlers otrzymał BSEE i MSEE z University of Missouri i wykonał pracę doktorską na Uniwersytecie George'a Washingtona, specjalizując się w Fields amp Waves and Information Theory. John jest zarejestrowanym Doradcą ds. Handlu Towarowego od 1997 roku. Jest inżynierem elektrycznym i jest starszym inżynieryjnym członkiem niektórych największych firm zajmujących się produkcją kosmonautów na świecie. Pan Ehlers sprzedaje od 1984 r. Popularny pakiet wskaźników technicznych MESA dla aktywnych przedsiębiorców. Jego oprogramowanie otrzymało 25 nagród Readersacirceurotrade Choice od Stocks amp Commodities, gdzie jest pisarzem. Wraz z byciem pisarzem dla Stocks amp Commodities, on również przyczynia się do Futures i czasopism Active Trader. Jest także autorem trzech książek: acirceurooeligMesa i Trading Market Cyclesacirceuro (pierwsze i drugie edycje) oraz acirceurooeligRocket Science dla Trader. acirceuro Jest również częstym mówcą na konferencjach i seminariach na całym świecie. John jest obecnie prezesem oprogramowania MESA i nadal aktywnie handluje przy użyciu różnych systemów i wskaźników, które opracował. Michael Barna jest zarejestrowanym uczestnikiem branży futures od 1998 roku. Jest doświadczonym programistą w różnych językach wspierających badania i rozwój AI stosowanych na rynkach finansowych. Oprócz rozwijania systemów i aktywnego zarządzania własnym portfelem, Mike był również inżynierem i pilotem w przemyśle lotniczym. Jako inżynier i pilot pilotażowy opracował rakietowe i laserowe systemy obronne, w których wykorzystano technologie AI i inne zaawansowane technologie. Mike uzyskał tytuł licencjata z matematyki na Uniwersytecie Stanowym Arizony oraz MS In Astronautyczne i Aeronautyczne Inżynieria z Uniwersytetu Stanford. Mike mieszka obecnie w Kalifornii z rodziną. Łatwą odpowiedzią jest to, że R-Mesa eRL działa tak samo jak R-Mesa 5, ponieważ zawierają tę samą logikę. Ale jak działa R-Mesa 5, pytasz. R-Mesa 5 jest pierwszą poważną aktualizacją systemu R-Mesa, który został utworzony przez połączenie programu daytrading R-BREAKER SampP (wieloletniego magazynu Top 10 dotyczącego handlu produktami Futures Truth) z programem pomiaru cyklu MESA autorstwa Johna Ehlersa . Uaktualnienie zawiera dodatkowe wzorce i reguły, które zostały dodane do obsługi bezkierunkowych rynków, które nie są objęte intraday. Logika cyklu MESA została oparta na zasadach teorii informacji i jest realizowana w programie, filtrując sygnały z hałasu, wykorzystując obliczeniową moc komputerów. Matematyczny silnik w teorii cyklu MESA jest algorytmem Burg. Logika MESA stanowi rynek jako uogólniony filtr. Ten filtr jest napędzany przez biały generator szumów. (Biały szum składa się z wszystkich częstotliwości o jednolitej amplitudzie mocy). Wyjście filtra jest porównywane z próbkami rzeczywistych danych rynkowych. Wynik porównania jest podawany z powrotem, aby dostosować filtr tak, aby ostatecznie wyjście filtru było dobrą repliką prawdziwych danych w dziedzinie czasu w granicach filtru. Efektem połączenia są sygnały transakcyjne dynamicznie dostosowane do aktualnie mierzonych warunków rynkowych, w których wykorzystywane są linie wsparcia i linii oporu, a także punkty przegubu w celu utworzenia sygnałów handlowych R-MESA5 eRL obsługuje 45-minutowe bary i stosuje 420 blokad zarządzania pieniędzmi i 4.2 punktu odwracania, więc nigdy nie ryzykujesz więcej niż około 900 (plus poślizg) w danym dniu. R-MESA eRL zajmuje średnio dwa razy w tygodniu średnio i nigdy nie handluje częściej niż dwa razy dziennie. System filtruje również sygnały transakcyjne na dni wypowiedzenia FOMC i sygnały odwracania generowane w tym samym pasku, co pierwotny sygnał. Po kilku miesiącach obejrzenia R-Mesy na E-mini Russell, klienci Attain rozpoczęli handel w maju, a mimo to początkowo miały szorstką pozycję, system ten wykonał dosyć konsekwentnie od momentu jego premiery - rozdania nagród w sierpniu. Lista rzeczy do zrobienia na temat R-Mesa eRL jest dość długa, ale na szczycie listy należy pamiętać, że R-Mesa eRL nie mogła zostać zoptymalizowana. Martwić się o wiele nowych systemów jest to, że były one rzetelnie dopasowane do danych, ale w tym przypadku - system został zaprojektowany dla kontraktów futures SampP i wydany przed kontraktami futures na giełdzie Russell, nawet nie wymagających uruchomienia na danych, które wygląda tak dobrze. Fakt, że R-Mesa 5 został wydany dwa lata temu, jest również świetnym znakiem, ponieważ pozwala nam traktować ostatnie 30 miesięcy jako kompletny test na przejście dla R-Mesa eRL. Choć żaden z klientów nie sprzedał go 20 miesięcy temu, wtedy logika została wydana i możemy uznać cały czas za krytyczny okres uwolnienia po publikacji, w którym inwestorzy wiedzą, czy hipotetyczne testy były osiągalne czy nie. To nie tylko dobre oznaki dla R-Mesa eRL, ale także dla zmagającego się z R-Mesa 5 systemu SampP, który pomimo spadku w tym roku jest jednym z najlepszych systemów rankingowych Attains. Istnieje bardzo mało czasu, aby systemy handlowe były wystarczająco wytrzymałe, aby wykonywać na nie tylko z danych przykładowych, ale również z danych pochodzących z zupełnie odmiennego indeksu. To mówi wiele o możliwościach systemu R-Mesa pomimo ich strat w tym roku. Dla tych, którzy mają miejsce w swoim portfelu w systemie handlowym Russella, R-Mesa eRL wygląda jak dobry wybór. WAŻNE RYZYKO RYZYKA Week Feature Review: niewielkie zyski na dzień i swing handlowych w ciągu powolnego tygodnia. Wykres tygodnia Wrzesień jest zazwyczaj bardzo niechcianym miesiącem dla amerykańskich zasobów, ponieważ handlowcy zaczynają dostosowywać swoje portfele na pozostałą część roku. Co zaskakujące, w ubiegłym tygodniu giełda okazała się dość silna, gdy wszystkie cztery indeksy były wyższe. Nasdaq przewodził zyskom o 2,06 w ciągu tygodnia, przy czym kontrakty terminowe SP zbliżały się do 1,83. Niewielkie kapitały notowały również wyższe kursy z futures na zbliżającym się trendach Russell 2000, czyli 1,81 i SP Midcap 1.52. Prawdopodobnie rajd na giełdzie był odbiciem sprzedaży na rynkach energii. Z rurociągami ropą naftową, które zaczęły powracać do internetu w Zatoce Meksykańskiej i obietnicę wzrostu produkcji przez OPEC, 70 na baryłkę ropy naftowej wydaje się obecnie przeszłością. Ceny ropy naftowej spadły -5.17 i kontrakty na benzynę bezołowiową spadły -10.26 w ciągu tygodnia, chociaż konsumenci prawdopodobnie wygrał w tym tygodniu, aby zauważyć różnicę jako pompa w najbliższym czasie. Olej opałowy (-9.31) i gaz ziemny (-3.66) również notowane były w ostatnim tygodniu. Skutki huraganu Katrinaacirceurotrades można jeszcze odczuć na tropikalnych rynkach towarowych. Kontrakty na cukier, które cieszyły się silną koniunkturą przed huraganem, kontynuują handel w ostatnim tygodniu wspinaczki 1,58. Z drugiej strony bawełna futures odwróciła kurs z tendencją spadkową i w zeszłym tygodniu wzrosła do 4,21. Na rynkach skarbowych obligacje amerykańskie obniżyły się w zeszłym tygodniu po wyścigach w sierpniu. Obligacja obligacji 30 lat spadła o -1,0, podczas gdy krótkoterminowe obligacje o okresie 10 lat spadły tylko o 0,55. Gdzie indziej, dolar udowodnił, że był odporny na dolara amerykańskiego, który w zeszłym tygodniu wzrósł w ubiegłym tygodniu o 0,74, a kontrakty terminowe na Eurocurrency spadły -1,12. Dolar kanadyjski (0,90) i dolar australijski (1,24) również wyglądają silnie i są tendencyjne w ostatnich tygodniach. Było to powolne wspinanie się w zeszłym tygodniu z SampPs w handlu zaledwie w dwudziestym miejscu i handlu eRL w około piętnaście zakres punktowy. Kilka systemów postanowiło pozostać na wakacjach po weekendzie w Dniu Pracy i nie zajmowało się handlem w ciągu skróconego tygodnia. W ubiegłym tygodniu niewielka liczba systemów mogła wykorzystać krótki tydzień pracy, ale zwroty były o wiele skromniejsze niż typowy tydzień dla handlowców. Wśród zwycięzców, R-Mesa SampP miał dwa małe wygrane transakcje na łączne zyski za 950, RC Success ES sprzedał w zeszłym tygodniu trzy z czterech dni handlowych z zyskiem 235 na kontrakt, a Helix ES sprzedał zaledwie dwa razy w zeszłym tygodniu na zysk 140 na kontrakt. Compass sprzedał jeden raz tylko w zeszłym tygodniu w piątek i był w stanie wyśmiewać niewielki zysk wynoszący 25. Podobnie impetus eRL sprzedał raz i złamał nawet po opłatach. Po przegranych w zeszłym tygodniu, Clipper sprzedał dwukrotnie z powodu strat w wysokości -98,30, podczas gdy portfel Electric Daybreaker był nieopłacalny o -252,50, a straty w eMD i NQ, ale zyski w ES. Gdzie indziej Strefy BWT eRL działały normalnie, średnio prawie dwa razy dziennie, ale traciły -680 na kontrakt na tydzień, podczas gdy BWT Zones SP zajął cztery małe straty na łączną kwotę -1.275. Po ciężkim miesiącu sierpniu i niefortunnym rozpoczęciu września dwa tygodnie temu system obrotu huśtawka w końcu wrócił w dobrym kierunku w zeszłym tygodniu, a kilka systemów widzi ruchy wyższe w krzywych kapitału własnego, gdy indeksy giełdowe spadały wyższe. Eclipse eRL potrzebował dobrego tygodnia, a jego posiadanie trwało długo, gdy rynek Russell wzrósł ponad 1,4 na tydzień. Zaćmienie wycofało się z kontraktów futures września do kontraktu grudniowego, a zyski z 1110 na zamkniętym rynku. Gdzie indziej, Apollo ES długo utrzymywał się na jeden dzień z zyskiem 132,50, a Axiom Index ES także zarobił długą stronę z zyskami 132,50, zanim został zatrzymany przy użyciu jego przystanku. Wszystkie inne systemy handlu huśtawką były ciche, a Tzar trzymał się krótko w ES i NQ, a Axiom długo trzymał się w Nasdaq. Wszystkie trzy systemy tworzyły zamknięte transakcje, opuszczając swoje stanowiska we wrześniu i zaczynają nowe umowy w grudniu. Tzar ES i Tzar NQ zanotowały straty odpowiednio -1167.50 i -680, podczas gdy Axiom NQ zyskał na 330 z powodu zamkniętego handlu. Axiom eMD. Axiom eRL i Tzar eRL pozostały płaskie i nieobecne w rynku przez cały tydzień. Tymczasem kiedykolwiek uparta Mesa Bonds i Mesa Notes, które działają bardziej jak długoterminowe systemy w czasach, aniżeli kupcy wahadłowych, utrzymywały się na długich pozycjach i obserwowali, gdy ceny obligacji zaczęły stale spadać przez większość tygodnia, aby zmniejszyć -1187 (Obligacje) i -546 (noty objaśniające) poza zyskami z transakcji otwartych Mesa Bonds i Mesa Notes. W zeszłym roku tendencja długoterminowa po tym jak systemy miały wielki czwarty kwartał, który trwał przez cały rok strat. Handlowcy liczą na powtarzające się wyniki w acirceurotrade05, ponieważ zwolennicy trendu spadli przez większość roku, a niektóre małe oznaki nadziei, gdy trendy powracają na rynkach, takich jak kawa, cukier i Nikkei. W przeszłości bardzo niestabilne i niestabilne rynki na giełdach koniunktury były niższe od większości 2005 roku. Odkąd w marcu marżował ich najwyższa cena, rynek kawy spadł prawie o -36 w związku z dużymi warunkami wzrostu i nasyceniem rynku. Systemy, które pojawiły się na pokładzie z powodu tendencji spadkowej to Axiom LT, który jest krótki na rynku kawiarni w Londynie na zyski z handlu otwartego w wysokości 465,00 na kontrakt i Andromeda, która w ubiegłym tygodniu zakończyła zyskiem z zysku 8056,25 za kontrakt. Cukier przebiega w kierunku przeciwnym - od połowy kwietnia osiąga około 27. Systemy transakcyjne były aktywne w cukru, a także z Axiom LT, który długo utrzymywał w cukrze w Londynie zyski ze sprzedaży otwartej na poziomie 551,70 EUR za jeden kontrakt, a Aberration Plus długo utrzymywał się na zyskach 700,40 w umowie z NY. Przedsiębiorcy Nikkei cieszyli się również upartym trendem, a rynek wzrósł prawie 14 od maja. Systemami z długimi pozycjami są Aberration Plus, które robią 4650.00 na kontrakt w zyskach otwartych na długie pozycje. Zamknięte transakcje z ubiegłego tygodnia w segmencie Andromedy wychodzącej z Eurodolarów na jego stopie na wypadek utraty -62.50 na kontrakt, Axiom LT wychodzący z ropy na straty -2130.00 na kontrakt i odwrócenie krótkiego wskaźnika dolara za stratę -855.00 za kontrakt. Wreszcie SEMA4 Symmetry weszło długie w dolar kanadyjski. Zaloguj się do: attainaccess, aby uzyskać najnowsze aktualizowane statystyki. WAŻNE RYZYKO RYZYKA Inwestycje terminowe są często skomplikowane i mogą powodować znaczne straty. Są przeznaczone dla zaawansowanych inwestorów i nie są odpowiednie dla wszystkich. Pomimo strat handlowych, zdolność do opierania się stratom i przestrzegania konkretnego programu handlowego to istotne punkty, które mogą mieć negatywny wpływ na zwrot z inwestycji. Dotychczasowe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Dane o skuteczności różnych programów CTO i Managed Forex są zestawione z różnych źródeł, w tym z binary option Hedge, Attain Capital Management, LLCs (Attain) własne szacunki wyników na podstawie konta zarządzanego przez doradców w jego książkach, i raportuje bezpośrednio od doradców. Te dane dotyczące wyników nie powinny być uzależnione od niezależnego dokumentu ujawniania doradców, który zawiera ważne informacje dotyczące stosowanej metody obliczeniowej, niezależnie od tego, czy wyniki zawierają wyniki własne, czy też inne ważne przypisy do doradców. Dane dotyczące wydajności w dolarach dla różnych systemów obrotu wymienione powyżej stanowią rzeczywiste zyski i straty osiągnięte na podstawie pojedynczego kontraktu na kontach klientów i zawierają prowizję w wysokości 50 na okrągły prowizję (30 na kontrakty typu e-mini). Z wyjątkiem przypadków, w których notowane są zyski są przeznaczone na zamknięte transakcje. Rzeczywiste odsetki zysków, których doświadczeni inwestorzy będą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym między innymi: salda na poczet rozrachunku, zachowanie rynku, czas trwania i zakres uczestnictwa inwestorów (niezależnie od tego, czy wszystkie sygnały są pobierane) w określonym systemie i pieniądzu technik zarządzania. Z tego powodu rzeczywista procentowa utrata zysków przez inwestorów może być istotnie różna od procentowych zysków, jakie przedstawiono na tej stronie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią wyroku CFTC dotyczącego hipotetycznych wyników poniżej. WYNIKI WYDAJNOŚCI HIGOTYCZNEJ MAJĄ WIELE NINIEJSZE OGRANICZENIA, NIEKTÓRE OPISANE PONIŻE. ŻADNA OŚWIADCZENIE ZOSTAŁO WYKONANE, ŻE JAKĄKOLWIEK KONTO BĘDZIE LUB DOSTARCZENIEM DO ZYSKÓW LUB STRATYCH PODOBNYCH WOBEC WYNIKAJĄCYCH Z MNIEJSZYCH RÓŻNORODNOŚCI ZMIANY WYNIKÓW WYNIKÓW WŁASNOŚCI HIPOTETYCZNYCH I WYNIKÓW WYNIKAJĄCYCH DO WYNIKÓW WYNIKAJĄCYCH Z KONKURSU. JEDNO OGRANICZENIA WYNIKÓW WYNIKÓW W WYNIKUJE HYPETETYCZNYCH JEST JEJ PRZYGOTOWANE ZE ŚWIADECTWO HINDSIGHT. W dodatku handel hipoteczny nie angażuje się w ryzyko finansowe, a brak zapisu hipotetycznego może stanowić kompletne rozliczenie dla wpływu finansowego ryzyka na prawidłowe funkcjonowanie. PRZYKŁAD, PRZYKŁAD, MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ŁADUNKÓW LUB PRZEBIEGŁEGO SZCZEGÓLNEGO PROGRAMU KONSULTACYJNEGO W PRZYPADKU ZADŁUŻANIA DZIAŁALNOŚCI JEST PUNKTAMI MATERIALNYMI, KTÓRE MAJĄ DOSTĘPOWAĆ ROBOCZE WYNIKAJĄCE z rzeczywistych wyników handlowych. CZYNNIKI INNYCH CZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH Z RYNKAMI GENERALNYMI LUB WDROŻENIEM JAKICHKOLWIEK SZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW TRANSPORTOWYCH, KTÓRE NIE MOŻLIWOŚĆ PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU WYKONANIA WYNIKÓW WYNIKÓW WYNIKÓW WŁASNOŚCI HIGOTYCZNYCH I WSZYSTKICH, KTÓRE NINIEJSZE WYKORZYSTYWAJĄ WYNIKAJĄCE Z KONKURSU. Tydzień Specjalny W Przegląd: niewielkie zyski dla dzienników i sprzedawców wahań podczas powolnego tygodnia. Wykres Tygodnia